TU Berlin

AG Stochastik und FinanzmathematikVorlesungen und Spezialisierungsequenzen

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Vorlesungszyklen

Der Vorlesungszyklus in Stochastik umfasst die Vorlesungen Wahrscheinlichkeitstheorie I, II und III. Er beginnt üblicherweise im Sommersemester. Ebenfalls regelmäßig angeboten werden die Vorlesungen Maß- und Integrationstheorie, Stochastische Modelle und Statistik. Neben diesen Vorlesungen werden weitere Spezialvorlesungen und Seminare angeboten.

Der Finanzmathematik-Zyklus beinhaltet die Vorlesungen Finanzmathematik I und II und baut auf den Vorlesungen WT I (FiMa I) und WT II (FiMa II) auf. Außerdem wird regelmäßig eine Vorlesung Versicherungsmathematik angeboten. Weitere Spezialvorlesungen und Seminare werden angeboten.

Üblicherweise finden die regelmäßigen Vorlesungen in folgenden Semestern statt (Abweichungen möglich):

  • Wintersemester: Wahrscheinlichkeitstheorie II, Finanzmathematik I, Stochastische Modelle, Versicherungsmathematik
  • Sommersemester: Wahrscheinlichkeitstheorie I, Wahrscheinlichkeitstheorie III, Finanzmathematik II, Statistik, Maß- und Integrationstheorie

Eine Liste der Seminare und Spezialvorlesungen im laufenden Semester finden Sie jeweils hier

 

 

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