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TU Berlin

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Spezialvorlesungen Archiv

Sommersemester 2016

Sommersemester 2016

 

Seminare:

J.-D. Deuschel: Seminar Stochastische Prozesse und ihre Anwendungen, Montag 14-16 Uhr, MA 742, Beginn: 25.4.2016

W. König: Moderne Anwendungen der Theorie der Markovketten, Vorbesprechung am 21.4. 2016, 14:15, MA 645

A. Papapantoleon: “Computational Finance and Machine Learning

Spezialvorlesungen:

 

 

 

 

 

Sommersemester 2015

Sommersemester 2015

 

Seminare:

J. Blath: Seminar Stochastic processes in evolution (zusammen mit der Vorlesung)

W. König: Zufällige Netzwerke für Kommunikation, Kompaktseminar mit Vorbesprechung am 15.4. 2015, 10:15 - 11:45

A. Papapantoleon: Seminar Mathematical and Computational Finance

Spezialvorlesungen:

J. Blath: Stochastic processes in evolution

J.-D. Deuschel: Large deviations

A. Papapantoleon: Computational Finance 

 

 

 

Sommersemester 2014

Sommersemester 2014

Spezialvorlesungen:

J. Blath: Stochastic processes in evolution

W. König: Extremwerttheorie und Punktprozesse

M. Sauer: Stochastische Prozesse in den Neurowissenschaften II

 

Seminare:

J. Blath: Seminar Stochastic processes in evolution (zusammen mit der Vorlesung)

M. Keller-Ressel: Seminar Finzanzmathematik

W. König: Seminar Extremwerttheorie und Punktprozesse (zusammen mit der Vorlesung)

N. Kurt: Interagierende Teilchensysteme

http://page.math.tu-berlin.de/~kurt/ausschreibung_sose14.pdf

M. Scheutzow: Ruin probabilities

W. Stannat: Stochastische Modelle in den Neurowissenschaften

 

 

Spezialvorlesungen und Seminare Wintersemester 2013/14

Spezialvorlesungen:

Samuel Drapeau: Risk Preferences: Quantification - Robustness - Dynamic

 

Seminare:

Peter Bank: Stochastische Finanzmathematik

Noemi Kurt: Exchangeable coalescents

Antonis Papapantoleon: Mathematical Finance

Wilhelm Stannat: Stochastische Filtertheorie

Spezialvorlesungen

Seminare Sommersemester 2013

  • M. Scheutzow: Seminar
  • J. Blath: Blockseminar 

Spezialvorlesungen Wintersemester 2012/13

Seminare Wintersemester 2012/2013

Spezialvorlesungen Sommersemester 2012

Minikurse Sommersemester 2012

Spezialvorlesungen Wintersemester 2011/12

  • P. Bank: Stochastische Finanzmathematik (Seminar)
  • J. Blath: Stochastische Prozesse in der Evolutionsbiologie (Seminar)
  • J.-D. Deuschel: Ausgewählte Kapitel der Wahrscheinlichkeitstheorie (Seminar)
  • P. Friz: Differential Equations for Probabilists (Vorlesung und Seminar)
  • M. Keller-Ressel: Zinsmodelle (Vorlesung)
  • M. Keller-Ressel: Optimal Transportation and Robust Hedging (Seminar)
  • A. Papapantoleon: Lévy Processes (Vorlesung)
  • A. Papapantoleon: Mathematical and Computational Finance (Seminar)
  • W. Stannat: Stochastische Prozesse in den Neurowissenschaften (Vorlesung)
  • W. Stannat: Stochastische Reaktions-Diffusionsysteme (Seminar)

Spezialvorlesung Sommersemester 2011

  • W. Werner: Conformal invariance of lattice models (BMS Lecture).

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