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TU Berlin

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Prof. Dr. Wilhelm Stannat

Laufende Promotionsprojekte
F. Seib
TU Berlin
A. Munteanu
Berlin Mathematical School, TU Berlin
Abgeschlossene Promotionsprojekte
J. Krüger
Well-Posedness and Stability of Stochastic Evolution Equations Arising in Neuroscience, RTG 1845, TU Berlin, 16.6.2017
E. Lang
Travelling Waves in Stochastic Neural Fields, TU Berlin, RTG 1845, 18.1.2016
A. Janoschek
Algorithmic uniform rates of convergence for interacting particle filter, TU Darmstadt, 19.4.2013
G. Schöchtel
Motion of Inertial Particles in fractional Gaussian Fields, IRTG 1529, TU Darmstadt, 28.1.2013
M. Sauer
Existence and Uniqueness Results For Randomly Forced Generalized Newtonian Fluids, IRTG 1529, TU Darmstadt, 19.10.2012
Abschlussarbeiten an der TU Berlin
2017
Mean-field Limit of Binary Neural Networks: Analysis of Conditions for Existence (MSc Computational Neuroscience)
The Influence of Ion Channel Noise on the Propagation of Action Potentials in Neural Networks (MSc)
Probabilistische Modellierung des Aktionspotentials als Transportproblem (MSc)
2016
Zur Loesbarkeit der Mean-Field Gleichung fuer Netzwerke von stochastischen IF-Neuronen (MSc)
Mean-Field Approximation für Systeme wechselwirkender  IF-Neuronen (MSc)
Klassifikationsprobleme am Beispiel der Typenidentifikation neuronaler Zellen (BSc)
Bayessche Inferenz für neuronale Modelle mit negativ binomial-verteilten Spikes (BSc)

Application of the optimal transport to Bayesian Estimation (BSc)
Bayessche Filterung von dynamischen Systemen mit der Optimalen Transportmethode (BSc)
Ein Phasenübergang für die Verteilungsfunktion der Erstpassagezeit für Hölderstetige Barrieren (MSc)
Zur Spektraltheorie stationärer stochastischer Prozesse in stetiger Zeit (BSc)
Ein Lp-Grenzwertsatz für messbare stochastische Prozesse mit Anwendungen (BSc)

Stochastische Resonanz in der Signalübertragung in neuronalen Populationen mit fluktuierenden Spike-Zeiten (BSc)
2015
Zur Regularität der Erstpassagezeit für 1D-Diffusionsprozesse mit Anwendungen auf Mean-Field Gleichungen für neuronale Netzwerke (BSc)
Spektraltheorie und Filterung stationärer Zeitreihen mit Anwendungen (BSc)

Kontraktion des optimalen Filters in der Span-Norm (MSc)

Rekurrenz von Markovketten mit Anwendung auf die neuronale Feldgleichung (BSc)
Invariante Mannigfaltigkeiten fuer Verteilungen binomial-aehnlicher Markovketten (BSc)
2014
Die Zakai-Gleichung: Analysis und Approximation in Echtzeit (MSc)
Ein Gradientenabstiegsverfahren für ratenbasierte neuronale Netzwerke mit Adaption (BSc)

Systemidentifikation im FitzHugh-Nagumo Modell unter Unsicherheit (BSc)
Hidden-Markov-Modelle zur Sortierung von Spikes in neuronalen Daten (BSc)
Probabilistische Modellierung von Spike-Trains in neuronalen Daten (BSc)
Reversibility of Semi-Markov Processes (BSc)
Das Kalman-Filter in stetiger Zeit (BSc)

Eine statistische Analyse von Ionenkanalmessungen mithilfe von Hidden Markov Modellen (BSc)
Der Dirichlet Prozess in der nichtparametrischen Statistik (BSc)
2013
Front Propagation in Stochastic Neural Fields (MSc)
Die Variabilität von Feuerraten in Neuronen (BSc)
Die Shielding-Approximation fürzeitstetge Markovketten (BSc)
Der zentrale Grenzwertsatz für zeitstetige Markovketten mit Anwendung auf Fluktuationen in Ionenkanälen (BSc)
Modellierung und Approximation der Öffnungswahrscheinlichkeiten von Ionenkanälen (BSc)
Diffusionsapproximation für Ionenkanalrauschen (BSc)
2012
Glutamat-induzierte Calcium-Signale im Gehirn – Ein nichtlineares Modell für Astrozyten (MSc)
Abschlussarbeiten an der TU Darmstadt
2012
S. Pfeffer: Multivariate Analysemethoden im Marketing (Diplom)
 
R. Burkholz: Stochastic FitzHugh-Nagumo Systems (Master)
2011
E. Redeker: Die Schätzung des Driftparameters in stochastischen Volatilitätsmodellen (Diplom)
J. Peng: Insider Trading in Continuous Time (Master)
M. Hansmann: Numerische Berechnung von Optionspreisen im Heston-Modell (Bachelor)
Y. Feldman: Zu Barriereoptionen im Cox-Ross-Rubinstein Modell (Bachelor)
J. Klepsch: Der Preis einer Asiatischen Option im Black-Scholes Modell
K. Knauf: Zur Bewertung  asiatischer Zinsoptionen im CIR-Modell (Bachelor)
T. Gally: Tikhonov Regularisierung für das inverse Problem der Optionsbepreisung im Dupire-Modell (Bachelor)
J.E. Lübbers: Kalibrierung der Volatilität in einem Black-Scholes-Modell mittels Maximum Entropy Regularisierung (Bachelor)
S. Müller: Die Bewertung von Zinsderivaten in Short-Rate Modellen (Bachelor)
K. Miller: On the stochastic analysis of Integrate-and-Fire models (Bachelor)
K. Theuer: Modellierung von Zinskurven im Heath-Jarrow-Morton Modell (Bachelor)
L. Zhu: Bewertung amerikanischer Optionen mit der Finite-Elemente-Methode (Bachelor)
L. Zhou: Portfoliooptimierung im CRR-Modell (Bachelor)
C. Hojny: Über verteilungsinvariante Risikomaße (Bachelor)
C. Arikan: Zur Charakterisierung des optimalen Portfolios (Bachelor)
I. Ruhmann: Kanonische Darstellungen kohärenter Risikomaße (Bachelor)
S. Lamano: On the approximation of the Black-Scholes Model (Bachelor)
2010
K.F. Ebert: Ein mathematisches Modell zur Bestimmung der Zuverlässigkeit von Netzwerken zur Datenübertragung (Diplom)
F. Seib: Stabilität der Ein-Schritt-Vorhersage des optimalen Filters (Diplom)
L. Hartung: On the Swendsen-Wang Algorithm and its application to the Ising Model (Bachelor, MCS)
T. Toshev: Parameter Estimation in Financial Time Series Models (Bachelor, MCS)
N. Döhring: Parameterschätzung bei zeitinhomogenen Poissonprozessen (Diplom)
G. Schöchtel: Invariante Maße im unendlichdimensionalen Heath-Jarrow-Morton Modell (Diplom)
2009
M. Girlich: Ein dynamisches Kreditrisikomodell (Diplom)
E. Lang: Limit Theorems for Galton-Watson Processes (Bachelor, MCS)
M. Sauer: Invariante Maße für semilineare stochastische partielle Differentialgleichungen (Diplom)
H. Schäfer: Konvergenzanalyse von Approximationsverfahren für das optimale Filter in stetiger Zeit (Diplom)
S. Baatarkhuu: Asymptotische Verfahren zur Quantilsbestimmung der Verlustverteilung im CreditRisk+ Modell (Diplom)
K. Schmitz: Statistische Untersuchungen von Konnektivitätsmatrizen (Diplom)
2008
D. Tusheva: Pricing of Mortgage Backed Securities (Diplom)
J. Linke: Bewertung von Forward Starting Optionen im Heston Modell mit zeitabhängigen Koeffizienten (Diplom)
A. Gerigk: Pricing European Options - Speed of Convergence in the Approximation via Binomial Trees (Bachelor, MCS)
D. Hristova: Pricing of double-barrier knock-out options - The pathwise binomial approach of Rogers and Stapleton (Bachelor, MCS)
G. Bachvarov: A non linear explicit Filter for estimating stochastic volatility (Bachelor, MCS)
B. Birkmeier: An Aviation Risk Model Using Maximum Likelihood Estimation for Poisson Processes (Diplom)
2007
N.N.: Konvergenzanalyse von Approximationsverfahren des optimalen Filters (Diplom)
C. Regimbeau: On the pricing of Parisian type options (Diplom)

Zusatzinformationen / Extras

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