DFG Research Center Berlin Matthias Ehrhardt Junior Research Group Applied Analysis Department of Mathematics, TU Berlin
[] Vita

Research areas

Research projects

Publications

Talks

Teaching


Address:
address : Technische Universität Berlin
Sekretariat MA 3-3
Straße des 17. Juni 136
D-10623 Berlin 		Foto von mir
 
office : Institut für Mathematik
Straße des 17. Juni 136
Berlin Charlottenburg
MA 362
 
phone : (+49 30) 314 - 29294
secretary :
fax : (+49 30) 314 - 29621
email : ehrhardt@math.tu-berlin.de
Consultation
Hours:		 by appointment, MA 362
Research:
Homepage DFG Research Center Berlin Mathematics for Key Technologies
Workgroup
Research areas
Research projects
Publications
CV - Curriculum Vitae ( german) ( english)

Leerraum MATEMA - MAThematik Erlebt iM AlltagLeerraum

Editor of E-Book Series: Progress in Computational Physics (PiCP)
  1. Wave Propagation in Periodic Media - Analysis, Numerical Techniques and practical Applications, Fall 2009
    Photonic Crystal (model) Table of Contents including Abstracts
  2. Coupled Fluid Flow in Energy and Environmental Research, Fall 2010
  3. Recent Advances in Numerical Simulation of Fuel Cells, Fall 2011
Editorial Boards
Book: Modern Mathematical Models and Numerical Techniques for Multiband Effective Mass Approximations (Winter 2010)
Table of Contents including Abstracts
Book: Nonlinear Models in Mathematical Finance: New Research Trends in Option Pricing
Black-Scholes Book (coverpage) Table of Contents including Abstracts
Lehre / Teaching

Junior Faculty Member
of the
Lehre SS 2009:
Vorlesung : Numerik partieller Differentialgleichungen
Seminar: Numerische Finanzmathematik

Lehre WS 08/09:
Vorlesung / Übung: Asymptotische Analysis (Mehrskalenmethoden)
Seminar: Transport in porösen Medien - Modellierung, Analysis und Numerik

Lehre SS 2008:
Seminar: Level-Set-Methoden (mit Anwendungen in der medizinischen Bildverarbeitung)

  Seminar: Mit Mathematik Kriminalfälle lösen

Lehre WS 07/08:
Vorlesung / Übung: Asymptotische Analysis (Mehrskalenmethoden)
Vorlesung Numerik für Informatiker
Seminar: Modellierungsseminar: Mathematik löst praktische Probleme

Lehre der vergangenen Semester an der TU Berlin und Universität Saarbrücken

Informationen zur Lehre der AG Modellierung, Numerik, Differentialgleichungen
Fachgebiet Modellierung mit Differentialgleichungen
Doktorarbeiten
1. DIPL.-INFORM. OLIVER GLOGER
Die Level-Set-Methode zur Segmentierung medizinischer MRT-Bilder bei Arteriosklerose (A three stages level set method using shape prior knowledge for the segmentation in magnetic resonance imaging of atherosclerosis)
Dissertation an der Fakultät IV für Elektrotechnik und Informatik, bei Prof. O. Hellwich. (M. Ehrhardt ist Co-Betreuer)
Doktorarbeit vorgestellt auf
Diplomarbeiten
23. MATILDA GUO ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Numerical Methods for Pricing Swing Options in the Electricity Market
Master thesis June 2010.

22. SYLWIA SZWACZKIEWICZ ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Exponentially fitted schemes and Box Methods for Exotic Options
Master thesis June 2010.

21. DMITRY SHCERBAKOV ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Novel Integral Transformation Methods for path-dependent Options
Master thesis June 2010.

20. MARIA LAPENKOVA ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Numerical Methods for Pricing Swing Options in the Electricity Market
Master thesis June 2010.

19. MAREK UHLIARIK ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Discrete Artificial Boundary Conditions for high-order methods to solve nonlinear Black-Scholes equation
Master thesis June 2010.
(Co-Supervisor is PD Dr. Daniel Ševčovič, Comenius University Bratislava, Slovakia)

18. MARIA BEITZ (Wirtschaftsmathematik).
Konzeption und Implementierung von Stresstests für das Portfolio der Investitionsbank Berlin
DA in Arbeit

17. CAY-CHRISTIAN OEST (Diplom-Mathematik).
Installment Options
DA in Arbeit

16. FRANZISKA BATHELT (Wirtschaftsmathematik).
Eine neue Methode zur Bewertung von Lookback-Optionen
DA Thema vergeben

15. MIKAIL AYGAR (Wirtschaftsmathematik).
Effektive Bewertung von doppelten Barriere-Optionen mit Hilfe von Integraltransformationen
DA in Arbeit.

14. LARS LUBKOLL (Technomathematik).
Level Set Methods and Island dynamics models for Thin Film Epitaxial Growth with Application in Semiconductor Manufacturing
DA in Arbeit.
(Co-Betreuer ist PD Dr. Daniel Ševčovič, Comenius Universität, Bratislava, Slowakei)

13. Mai Huong Nguyen (Wirtschaftsmathematik).
Modeling, Pricing and Risk Management of Power Derivatives in Energy Markets
DA in Arbeit.

12. FUAD GÖZE (Wirtschaftsmathematik).
Fast and reliable valuation of instalment options in FX trading
DA in Arbeit.
(siehe auch: Fin-Diff-Fin Projekt)

11. DIRK KLINDWORTH (Technomathematik).
Discrete Transparent Boundary Conditions for Multiband Effective Mass Approximations
DA fertig, September 2009.
(siehe auch: SFB 787 Halbleiter-Nanophotonik)

10. ANTON MEZENTSEV ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Valuation of Installment Options
Master thesis June 2009.

9. ANTON POMELNIKOV ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Valuation of Installment Options
Master thesis June 2009.

8. VERA EGOROVA ( Master's Programme in Financial Mathematics)
High-Order Compact Methods for the American Option Pricing Problem( pdf-file )
Master thesis June 2009.

7. ANASTASIA IVANOVA ( Master's Programme in Financial Mathematics)
High-Order Compact Methods for the American Option Pricing Problem ( pdf-file )
Master thesis June 2009.

6. EKATERINA DREMKOVA ( Master's Programme in Financial Mathematics)
A High-Order Compact Method for Nonlinear Black-Scholes Option Pricing Equations with Transaction Costs ( pdf-file )
Master thesis June 2009.

5. OLESSIA VASILIEVA ( Master's Programme in Financial Mathematics)
A new Method of Pricing Multi-Options using Mellin Transforms and Integral Equations
Master thesis June 2009.

4. JULIA ANKUDINOVA (Wirtschaftsmathematik).
The numerical solution of nonlinear Black-Scholes equations
DA fertig, März 2008.
DA vorgestellt auf: International Conference on Mathematical Models in Life Sciences & Engineering, 19.-21. September 2007, Institute of Multidisciplinary Mathematics, Universidad Politecnica de Valencia, Spanien
DA vorgeschlagen für den DZ Bank Karriere-Preis 2009
(siehe auch: Fin-Diff-Fin Projekt)

3. BENJAMIN DRIEHORST (Physikalische Ingenieurwissenschaften).
Berechnung der instationären, eindimensionalen Rohrströmung am Beispiel der Abgasrückführung
DA im Fachgebiet Verbrennungskraftmaschinen bei Prof. H. Pucher und bei der IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (M. Ehrhardt ist Co-Betreuer)
DA fertig, März 2008.

2. ANJA WÜRFEL (Wirtschaftsmathematik).
Analytische und numerische Lösung der Black-Scholes Gleichung für europäische und amerikanische Basket-Optionen
(Analytical und numerical solution of the Black-Scholes equation for European and American basket options using Mellin transformations)
DA fertig, Februar 2007.
(siehe auch: Fin-Diff-Fin Projekt)

1. KURT HOKE (Diplom-Mathematik).
Diskrete transparente Randbedingungen für hyperbolische Systeme
(Discrete transparent boundary conditions for hyperbolic systems)
(mit Anwendungen in den Hydrodynamischen Modellen für Halbleiter und Lokal-Modellen der numerischen Wettervorhersage,
DA fertig, September 2006.
DA vorgestellt auf Dies Mathematicus, TU Berlin, 27. Oktober 2006.
(siehe auch: TBC-MET Projekt)

Studienarbeiten
2. PHILIPP MÜller (Physikalische Ingenieurwissenschaften)
Methoden der asymptotischen Analysis in der Materialwissenschaft
Studienarbeit in Arbeit.

1. RAMZI HAMROUNI (Luft- und Raumfahrttechnik).
Berührungslose Druckerfassung auf rotierenden und stationären Oberflächen mit drucksensitiven Farben (PSP, Pressure Sensitive Paint) (siehe auch: Thermal paint technology - surface temperature measurement
Studienarbeit Juni 2006, DA in Arbeit. (mit: Triebwerkshersteller Rolls-Royce Deutschland, Dahlewitz bei Berlin)

Seminararbeiten
WS 08/09 Seminar: Transport in porösen Medien - Modellierung, Analysis und Numerik
SS 08 Seminar: Level-Set-Methoden (mit Anwendungen in der medizinischen Bildverarbeitung)
WS 07/08 Modellierungs-Seminar: Mathematik löst praktische Probleme
SS 07 Seminar: Level-Set-Methoden
WS 04/05 Projekt-Seminar: Modellierungsseminar (mit Prof. A. Unterreiter)
SS 04 Seminar: Partielle Differentialgleichungen in der Angewandten Mathematik (mit PD Dr. R. Plato)
SS 01 (Pro-)Seminar: Angewandte Mathematik Modellierung mit Differentialgleichungen (mit Prof. A. Arnold)
WS 00/01 Seminar: Evolutionsgleichungen - Halbgruppenmethoden (mit Prof. A. Arnold)

Mathematik populär:

  Meine Vorträge an Schulen (Rent-the-Center) und an der Urania:
Informationen zu meinem Vortrag Mathematische Modellierung von Ökosystemen - Die Käferplage
Informationen zu meinem Vortrag Die Mathematik des MP3-Players - Wie funktioniert Audiokompression?
Informationen zu meinem Vortrag Die Mathematik von Tierfellen - Wie der Leopard seine Flecken bekommt
Informationen zu meinem Vortrag Wenn Elefanten bergsteigen ... wie findet man einen optimalen Weg im Gebirge?
Informationen zu meinem Vortrag Die Mathematik des Klimawandels - Ein globales CO2-Modell
Informationen zu meinem Vortrag Der optimale Freistoß - oder wie berechne ich die richtige Flugkurve an der Urania am 27. Juni 2008.
Informationen zu meinem Vortrag Numb3rs - Die Logik des Verbrechens: Wie analysiert man soziale Netzwerke?,
13. Berliner Tag der Mathematik: Chaos in Liebesaffären - Ziehen sich Gegensätze an?, Vortrag am 26. April 2008, FU Berlin
Informationen zu meinem Vortrag Die Mathematik des Einsteigens ins Flugzeug - Wie optimiert man das Boarding?,
12. Berliner Tag der Mathematik: Die Mathematik des Freiwurfs beim Basketball - Das Geheimnis des Korberfolges, Vortrag am 5. Mai 2007, TFH Berlin.
WM2006: Die Kurve gekriegt - Mathematik und Fußball (TU-intern: Ausgabe Februar/März 2006, Seite 12) (pdf-file)
Informationen zu meinem Vortrag Gefangene Elektronen und Ölplattformen in der Nordsee - Erfolge (und einige spektakuläre Misserfolge) in der Angewandten Mathematik an der Urania am 16. März 2004.

Aufgaben für dem Matheon-Adventskalender
Impressum Matthias Ehrhardt,