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Vorlesungszyklen
Der Vorlesungszyklus in
Stochastik umfasst die Vorlesungen
Wahrscheinlichkeitstheorie I, II und III. Er beginnt üblicherweise im
Sommersemester. Ebenfalls regelmäßig angeboten werden die
Vorlesungen Maß- und Integrationstheorie, Stochastische Modelle
und Statistik. Neben diesen Vorlesungen werden weitere
Spezialvorlesungen und Seminare angeboten.
Der
Finanzmathematik-Zyklus beinhaltet
die Vorlesungen Finanzmathematik I und II und baut auf den Vorlesungen
WT I (FiMa I) und WT II (FiMa II) auf. Außerdem wird regelmäßig
eine Vorlesung Versicherungsmathematik angeboten. Weitere
Spezialvorlesungen und Seminare werden angeboten.
Üblicherweise finden die regelmäßigen Vorlesungen in folgenden Semestern statt (Abweichungen möglich):
- Wintersemester: Wahrscheinlichkeitstheorie II, Finanzmathematik I, Stochastische Modelle, Versicherungsmathematik
- Sommersemester: Wahrscheinlichkeitstheorie I, Wahrscheinlichkeitstheorie III, Finanzmathematik II, Statistik, Maß- und Integrationstheorie
Eine Liste der Seminare und Spezialvorlesungen im laufenden Semester finden Sie jeweils hier [1].
chfinanz/veranstaltungen/seminare_und_spezialvorlesunge
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