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Spezialvorlesungen Archiv

Wintersemester 2016/17

Wintersemester 2016/17

 

Seminare:

J. Blath: Stochastic Processes and Applications in Population Genetics [1]

J.-D. Deuschel: Wechselwirkende Teilchensysteme [2], Dienstag 12-14 Uhr, MA 748, Beginn: 25.10.2016

 

Spezialvorlesungen:

M. Slowik: Markov-Prozesse und Metastabilität [3], Mittwoch 8:30-10:00 Uhr, MA 751, Beginn: 19.10.2016

 

 

 

 

Sommersemester 2016

Sommersemester 2016

 

Seminare:

J.-D. Deuschel: Seminar Stochastische Prozesse und ihre Anwendungen [4], Montag 14-16 Uhr, MA 742, Beginn: 25.4.2016

W. König: Moderne Anwendungen der Theorie der Markovketten [5], Vorbesprechung am 21.4. 2016, 14:15, MA 645

A. Papapantoleon: “Computational Finance and Machine Learning [6]”

Spezialvorlesungen:

 

 

 

 

 

Sommersemester 2015

Sommersemester 2015

 

Seminare:

J. Blath: Seminar Stochastic processes in evolution (zusammen mit der Vorlesung)

W. König: Zufällige Netzwerke für Kommunikation [7], Kompaktseminar mit Vorbesprechung am 15.4. 2015, 10:15 - 11:45

A. Papapantoleon: Seminar Mathematical and Computational Finance [8]

Spezialvorlesungen:

J. Blath: Stochastic processes in evolution

J.-D. Deuschel: Large deviations

A. Papapantoleon: Computational Finance [9] 

 

 

 

Sommersemester 2014

Sommersemester 2014

Spezialvorlesungen:

J. Blath: Stochastic processes in evolution [10]

W. König: Extremwerttheorie und Punktprozesse [11]

M. Sauer: Stochastische Prozesse in den Neurowissenschaften I [12]I

 

Seminare:

J. Blath: Seminar Stochastic processes in evolution (zusammen mit der Vorlesung)

M. Keller-Ressel: Seminar Finzanzmathematik [13]

W. König: Seminar Extremwerttheorie und Punktprozesse (zusammen mit der Vorlesung)

N. Kurt: Interagierende Teilchensysteme [14]

http://page.math.tu-berlin.de/~kurt/ausschreibung_sose14.pdf [15]

M. Scheutzow: Ruin probabilities [16]

W. Stannat: Stochastische Modelle in den Neurowissenschaften [17]

 

 

Spezialvorlesungen und Seminare Wintersemester 2013/14

Spezialvorlesungen:

Samuel Drapeau: Risk Preferences: Quantification - Robustness - Dynamic [18]

 

Seminare:

Peter Bank: Stochastische Finanzmathematik [19]

Noemi Kurt: Exchangeable coalescents [20]

Antonis Papapantoleon: Mathematical Finance [21]

Wilhelm Stannat: Stochastische Filtertheorie [22]

Spezialvorlesungen

  • J. Blath: Stochastic processes in evolution [23]
  • A. Papapantoleon: Computational finance [24]
  • M. Scheutzow: Wahrscheinlichkeitstheorie III [25]

Seminare Sommersemester 2013

  • M. Scheutzow: Seminar [26]
  • J. Blath: Blockseminar 

Spezialvorlesungen Wintersemester 2012/13

  • P. Friz: Introduction to Rough path analysis [27]
  • P. Gassiat: Introduction to viscosity solutions [28]
  • M. Keller-Ressel: Affine Prozesse [29]
  • A. Papapantoleon: Stochastic analysis for jump processes [30]
  • G. dos Reis: BSDEs and applications [31]
  • M. Scheutzow: WT4:SPDEs [32]

Seminare Wintersemester 2012/2013

  • J. Blath: Combinatorial stochastic processes [33]
  • M. Keller-Ressel: Seminar stochastische Analysis [34]
  • A. Papapantoleon: Mathematical finance [35]
  • M. Scheutzow: Seminar [36]
  • W. Stannat: Stochastische Modelle in den Neurowissenschaften [37]

Spezialvorlesungen Sommersemester 2012

  • M. Keller-Ressel: S [38]tochastische Analysis [39]
  • A. Papapantoleon: Computational Finance [40]
  • W. Stannat: Stochastische Partielle Differentialgleichungen [41]

Minikurse Sommersemester 2012

  • Wendelin Werner: Conformal invariant randomness: Continuous models [42], 6 June - 4 July 2012 (five lectures). Wed. 12:15 - 13:45 at TU Berlin, room MA042. (BMS special course)
  • Thierry Levy [43] (Paris 6): Eigenvalues of large unitary matrices [44], 9 May - 27 June 2012, Wed. 14:15 - 15:45 (6 June - 27 June) 12:15 – 13:45 (9 May - 30 May), no lecture on 13 June. at TU Berlin, room MA 748 (BMS special course).
  • Jiri Cerny: Random walks in random environment and dynamics of spin glasses. [45](BMS Mini course in statistical mechanics), 10 - 12 April 2012.

Spezialvorlesungen Wintersemester 2011/12

  • P. Bank: Stochastische Finanzmathematik (Seminar [46])
  • J. Blath: Stochastische Prozesse in der Evolutionsbiologie (Seminar [47])
  • J.-D. Deuschel: Ausgewählte Kapitel der Wahrscheinlichkeitstheorie (Seminar [48])
  • P. Friz: Differential Equations for Probabilists (Vorlesung [49] und Seminar [50])
  • M. Keller-Ressel: Zinsmodelle (Vorlesung [51])
  • M. Keller-Ressel: Optimal Transportation and Robust Hedging (Seminar [52])
  • A. Papapantoleon: Lévy Processes (Vorlesung [53])
  • A. Papapantoleon: Mathematical and Computational Finance (Seminar [54])
  • W. Stannat: Stochastische Prozesse in den Neurowissenschaften (Vorlesung [55])
  • W. Stannat: Stochastische Reaktions-Diffusionsysteme (Seminar [56])

Spezialvorlesung Sommersemester 2011

  • W. Werner: Conformal invariance of lattice models (BMS Lecture).
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