Wintersemester 2016/17

Seminare:

J. Blath: Stochastic Processes and Applications in Population Genetics

J.-D. Deuschel: Wechselwirkende Teilchensysteme, Dienstag 12-14 Uhr, MA 748, Beginn: 25.10.2016

Spezialvorlesungen:

M. Slowik: Markov-Prozesse und Metastabilität, Mittwoch 8:30-10:00 Uhr, MA 751, Beginn: 19.10.2016

Sommersemester 2016

Seminare:

J.-D. Deuschel: Seminar Stochastische Prozesse und ihre Anwendungen, Montag 14-16 Uhr, MA 742, Beginn: 25.4.2016

Spezialvorlesungen:

Sommersemester 2015

Seminare:

J. Blath: Seminar Stochastic processes in evolution (zusammen mit der Vorlesung)

Spezialvorlesungen:

J. Blath: Stochastic processes in evolution

J.-D. Deuschel: Large deviations

A. Papapantoleon: Computational Finance 

Sommersemester 2014

Spezialvorlesungen:

J. Blath: Stochastic processes in evolution

W. König: Extremwerttheorie und Punktprozesse

M. Sauer: Stochastische Prozesse in den Neurowissenschaften II

Seminare:

J. Blath: Seminar Stochastic processes in evolution (zusammen mit der Vorlesung)

M. Keller-Ressel: Seminar Finzanzmathematik

W. König: Seminar Extremwerttheorie und Punktprozesse (zusammen mit der Vorlesung)

N. Kurt: Interagierende Teilchensysteme

http://page.math.tu-berlin.de/~kurt/ausschreibung_sose14.pdf

M. Scheutzow: Ruin probabilities

W. Stannat: Stochastische Modelle in den Neurowissenschaften

Spezialvorlesungen:

Samuel Drapeau: Risk Preferences: Quantification - Robustness - Dynamic

Seminare:

Peter Bank: Stochastische Finanzmathematik

Noemi Kurt: Exchangeable coalescents

Antonis Papapantoleon: Mathematical Finance

Wilhelm Stannat: Stochastische Filtertheorie

• J. Blath: Stochastic processes in evolution
• A. Papapantoleon: Computational finance
• M. Scheutzow: Wahrscheinlichkeitstheorie III
  
  

• M. Scheutzow: Seminar
• J. Blath: Blockseminar 

• P. Friz: Introduction to Rough path analysis
• P. Gassiat: Introduction to viscosity solutions
• M. Keller-Ressel: Affine Prozesse
• A. Papapantoleon: Stochastic analysis for jump processes
• G. dos Reis: BSDEs and applications
• M. Scheutzow: WT4:SPDEs

• J. Blath: Combinatorial stochastic processes
• M. Keller-Ressel: Seminar stochastische Analysis
• A. Papapantoleon: Mathematical finance
• M. Scheutzow: Seminar
• W. Stannat: Stochastische Modelle in den Neurowissenschaften

• M. Keller-Ressel: Stochastische Analysis
• A. Papapantoleon: Computational Finance
• W. Stannat: Stochastische Partielle Differentialgleichungen

• Wendelin Werner: Conformal invariant randomness: Continuous models, 6 June - 4 July 2012 (five lectures). Wed. 12:15 - 13:45 at TU Berlin, room MA042. (BMS special course)
• Thierry Levy (Paris 6): Eigenvalues of large unitary matrices, 9 May - 27 June 2012, Wed. 14:15 - 15:45 (6 June - 27 June) 12:15 – 13:45 (9 May - 30 May), no lecture on 13 June. at TU Berlin, room MA 748 (BMS special course).
• Jiri Cerny: Random walks in random environment and dynamics of spin glasses. (BMS Mini course in statistical mechanics), 10 - 12 April 2012.

• P. Bank: Stochastische Finanzmathematik (Seminar)
• J. Blath: Stochastische Prozesse in der Evolutionsbiologie (Seminar)
• J.-D. Deuschel: Ausgewählte Kapitel der Wahrscheinlichkeitstheorie (Seminar)
• P. Friz: Differential Equations for Probabilists (Vorlesung und Seminar)
• M. Keller-Ressel: Zinsmodelle (Vorlesung)
• M. Keller-Ressel: Optimal Transportation and Robust Hedging (Seminar)
• A. Papapantoleon: Lévy Processes (Vorlesung)
• A. Papapantoleon: Mathematical and Computational Finance (Seminar)
• W. Stannat: Stochastische Prozesse in den Neurowissenschaften (Vorlesung)
• W. Stannat: Stochastische Reaktions-Diffusionsysteme (Seminar)

• W. Werner: Conformal invariance of lattice models (BMS Lecture).