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TU Berlin

Inhalt des Dokuments

Numerik stochastischer PDEs

Dates
Mi
12:00 - 14:00 Uhr
Vorlesung
MA648
Dr. Raphael Kruse
Do 
16:00 - 18:00 Uhr
Vorlesung
MA744
Dr. Raphael Kruse
Sekretariat
MA568
Alexandra Schulte

Description

Die Vorlesung gibt einen Überblick über numerische Methoden zur Approximation von Lösungen stochastischer partieller Differentialgleichungen. Insbesondere soll vermittelt werden, welche Eigenschaften der exakten Lösung die Konvergenzgeschwindigkeit des numerischen Verfahrens beeinflussen. Des Weiteren werden Fragen der Implementierung erörtert.

  • Lösungstheorie parabolischer Differentialgleichungen
  • Galerkin Finite Elemente Methode
  • Hilbertraum-wertige Wiener Prozesse
  • Existenz, Eindeutigkeit und Regularität der exakten Lösung
  • Analyse des starken und schwachen Approximationsfehlers
  • Multilevel Monte Carlo Methode für stochastische partielle Differentialgleichungen 

Die Veranstaltung bringt 10 ECTS.

Requirements

Wünschenswert sind Kenntnisse der Numerik partieller Differentialgleichungen, Numerik stochastischer Prozesse und Wahrscheinlichkeitstheorie II

Übungscheinkriterien und Prüfungsmodalitäten

Übungsblätter sind zu bearbeiten, weitere Informationen werden in der Übung gegeben. Im Anschluss an die Vorlesung werden Termine für mündliche Prüfungen angeboten.

Literatur

Wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

Zusatzinformationen / Extras

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