TU Berlin

FG DifferentialgleichungenNumerik stochastischer PDEs SoSe 2018

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Numerik stochastischer PDEs

Termine

Termine
Di
10:00 - 12:00 Uhr
Vorlesung
MA 749
Dr. Raphael Kruse
Mi
16:00 - 18:00 Uhr
Vorlesung
MA 648
Dr. Raphael Kruse
Do
08:00 - 10:00 Uhr
Vorlesung
MA 749
Dr. Raphael Kruse
Sekretariat
MA 568

Beschreibung

Die Vorlesung gibt einen Überblick über numerische Methoden zur Approximation von Lösungen stochastischer partieller Differentialgleichungen. Insbesondere soll vermittelt werden, welche Eigenschaften der exakten Lösung die Konvergenzgeschwindigkeit des numerischen Verfahrens beeinflussen. Des Weiteren werden Fragen der Implementierung erörtert. 

  • Lösungstheorie parabolischer Differentialgleichungen
  • Galerkin Finite Elemente Methode
  • Hilbertraum-wertige Wiener Prozesse
  • Existenz, Eindeutigkeit und Regularität der exakten Lösung
  • Analyse des starken und schwachen Approximationsfehlers
  • Multilevel Monte Carlo Methode für stochastische partielle Differentialgleichungen

Diese Veranstaltung bringt 10 ECTS.

Die Vorlesung wird auf Englisch gehalten.

Voraussetzungen

Wünschenswert sind Kenntnisse der Numerik partieller Differentialgleichungen, Numerik stochastischer Prozesse und Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Übungscheinkriterien und Prüfungsmodalitäten

Wöchentliche Übungsblätter sind zu bearbeiten, weitere Informationen werden in der Übung gegeben. Im Anschluss an die Vorlesung werden Termine für mündliche Prüfungen angeboten.

Literatur

Wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

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