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TU Berlin

Inhalt des Dokuments

Numerik stochastischer Prozesse

Termine

Termine
Mi
12:00 - 14:00 Uhr
Vorlesung
MA648
Dr. Raphael Kruse
Do
16:00 - 18:00 Uhr
Vorlesung
MA751
Dr. Raphael Kruse
Sekretariat
MA568
Alexandra Schulte

Beschreibung

  • Brownsche Bewegung
  • Das Itô-Integral
  • Stochastische Differentialgleichungen (Existenz- und Eindeutigkeit von Lösungen, Regularität)
  • Konvergenz, Stabilität und Konsistenz von numerischen Methoden, insbesondere für Euer-Maruyama, Itô-Taylor Methoden, Mehrschrittverfahren
  • starke versus schwache Konvergenz von numerischen Verfahren
  • (Multilevel) Monte Carlo Methoden für stochastische Differentialgleichungen
  • Asymptotisch Stabiltiät von numerischen Verfahren

Diese Veranstaltung bringt 10 ECTS.

Voraussetzungen

Dringend empfohlen werden Kenntnisse der Analysis III oder Maß- und Integrationstheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie I, Programmierkenntnisse in Matlab oder Python.

Des Weiteren sind Kenntnisse der Numerischen Mathematik I und der Wahrscheinlichkeitstheorie II wünschenswert.

Übungscheinkriterien und Prüfungsmodalitäten

Wöchentliche Übungsblätter sind zu bearbeiten, weitere Informationen werden in der Übung gegeben. Im Anschluss an die Vorlesung werden Termine für mündliche Prüfungen angeboten.

Literatur

Wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

Zusatzinformationen / Extras

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