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TU Berlin

Inhalt des Dokuments

Zufallszahlengeneratoren und Monte Carlo Methoden

Termine

Termine
Di
14:00 - 16:00 Uhr
Vorlesung
BH-N 334
Raphael Kruse
Mi
08:00 - 10:00 Uhr
Vorlesung
MA 749
Raphael Kruse
Sekretariat
MA 568
Alexandra Schulte

Beschreibung

Zufallszahlengeneratoren für die Gleichverteilung, insbesondere lineare Kongruenz-Generatoren, Mersenne Twister; Zufallszahlengeneratoren für die Normalverteilung; (multilevel) Monte-Carlo Methoden; Varianzreduktionstechniken; Konfidenzintervalle; Implementation anhand von Beispielen aus der Theorie der Integralgleichungen und Finanzmathematik

Die Vorlesung ist eine Einführung in die Theorie und Implementierung von Zufallszahlengeneratoren und Monte Carlo Methoden und bringt 10 ECTS.

Voraussetzungen

Wahrscheinlichkeitstheorie I, Numerische Mathematik I

Übungscheinkriterien und Prüfungsmodalitäten

Wöchentliche Übungsblätter sind zu bearbeiten, weitere Informationen werden in der Übung gegeben. Im Anschluss an die Vorlesung werden Termine für mündliche Prüfungen angeboten.

Literatur

Wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

Zusatzinformationen / Extras

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